OTC ბაზარზე და ბანკის რისკის მაკროეკონომიკური გარემო

OTC ბაზარზე არის გადამწყვეტი სეგმენტი საქმიანობის ბანკები, განსაკუთრებით მაკროეკონომიკური დონეზე. ისევე როგორც ფულადი ბაზარი, ეს არის კომპლექსური მრავალ ფაქტორს სტრუქტურა, რომლის კლების გადახდისუუნარობის რისკი საკმაოდ მაღალია. როდესაც სიმულაცია და სწავლობს კორელაციები ხელმისაწვდომი იყოს, რათა ნომინალური ღირებულების საბანკო აქტივების საერთაშორისო პრაქტიკაში შეფასებისას ალბათობაზე ფართოდ გამოყენებული მეთოდი პორტფელის მომენტები, რომელიც ცნობილია, როგორც აქტივის ღირებულება მიდგომა. გარდა ამისა, ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული და მეთოდი მაქსიმალური ალბათობა (მაქსიმალური ალბათობა მიდგომა).

OTC ბაზარზე და მისი თვისებები, ეს არის ვარაუდი, რომ განსაზღვრა წლიური ალბათობაზე ინფორმაცია საჭიროა შემდეგი რედაქციით:

1. კომერციულ ბანკს დასაწყისში ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში საჭირო პერიოდში;

2. კომერციულ ბანკს, რომელიც ხასიათდება იმით, თუ რა, კერძოდ, მომდევნო ლიკვიდაციის საფუძველზე ზემდგომი სასამართლოების ლიკვიდაცია კომერციული ბანკის შეაჩეროს ან გააუქმოს ლიცენზია დაკავშირებით შემდგომი ლიკვიდაციის, აგრეთვე შეტანის სარჩელი სასამართლოში აღიარება გაკოტრებული ბანკის.

გაანგარიშება იმ პერიოდში default განაკვეთები კომერციული ბანკების t უდრის რაოდენობის დეფოლტის, იყოფა დაშვებულ რაოდენობის იყოს, და განისაზღვრება ფორმულით:

(Do {DT-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (არ (NT-1)) / 2 "არ (NT 1) P. 106L,

სადაც: p2av - წლიური ალბათობაზე ნებისმიერი ერთ კომერციულ საბანკო სისტემაში. ამავე დროს, ჩვენ აღმოფხვრას გავლენა შიდა და გარე ფაქტორები ფუნქციონირების კომერციული საბანკო სისტემა და გაითვალისწინოს მხოლოდ ზემოქმედების ფაქტორი, რომელიც ასახავს რიგი ბანკები, რომლებიც ხასიათდება ფაქტი default; Dt- რაოდენობის ელემენტები, რომელიც იქნა დანიშნული default სტატუსი შერჩეული დროში t; NT - ნომერი მოქმედი ბანკების დროს შერჩეული დროის t; t - ინტერვალით ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში.

წლიური ალბათობაზე ღირებულებები უნდა იყოს შედარებით შერჩეული პარამეტრების მაკრო გარემოში (ანუ, რაც გულისხმობს OTC ბაზარზე ან კორპორატიული ბაზარი ფასიანი ქაღალდების) არსებობის ფაქტის დადგენა, წრფივი რეგრესიის ფუნქცია. თანდასწრებით ასეთი დამოკიდებულება დავუმტკიცებთ ეს ჰიპოთეზა ფაქტობრივი ყოფნა შორის კომუნიკაციის დახურვის კომერციული ბანკების მიმდინარე ცვლილებების ამ საშუალო, და შემდგომში, საფუძველზე აგებულია წრფივი რეგრესიის განტოლება პროგნოზირება შეიცვლება შერჩეული მაკრო მაჩვენებლების, გადახდისუუნარო ჰიპოთეტურად იცვლება თანხის კომერციულ ბანკს.

ხარისხი კორელაცია წლიური ალბათობაზე და მაკრო საშუალო ახასიათებს კორელაციის კოეფიციენტი, თუ ეს სპექტრი ტოლი ან -1 +1, შესაძლებელია საუბარი წრფივი რეგრესია შორის ურთიერთობა ორი რიგები დისკრეტული მონაცემები.

მაკროეკონომიკური გარემოს, სახელმწიფოები შეიძლება ხასიათდება უსასრულო რაოდენობის პარამეტრები, მაგრამ ახლა ჩვენ დაინტერესებული ვართ მხოლოდ იმ წრფივი რეგრესიის დამოკიდებულება წლიური ალბათობაზე, ჩვენ შეუძლია დაამტკიცოს, სიწმინდეს ექსპერიმენტი. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე ეკონომიკური მაჩვენებლები შეიძლება ჰქონდეს კორელაცია ურთიერთობის ყოველწლიური ალბათობაზე, თუმცა, OTC ბაზარზე შექმნილია ისე, რომ ასეთი ურთიერთობა დისფუნქციური და ამიტომ მისი ყოფნა შეიძლება სუბიექტური.

ეს ანალიზი გვიჩვენებს, რომ შორის ასეთი ღონისძიება, როგორც წლიური ალბათობაზე და მაკროეკონომიკური გარემოს, იქ ნათლად არის გამოხატული მიზეზობრივი. ამდენად, დახურვის კომერციული ბანკების გამო შემცირება სავალუტო რეზერვები მოთავსებული საკრედიტო დაწესებულებებში სხვა ქვეყნებში, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს საინვესტიციო პოზიცია და იწვევს ზრდა ზომის წმინდა შიდა საკრედიტო მთავრობას.