Კორელაცია სავალუტო წყვილი ერთმანეთს

აქტივები, რომლებიც გამოიყენება ვაჭრობის ფინანსურ ბაზარზე აქვს ფუნდამენტური ურთიერთობა. ეს არის საუკეთესო მინახავს მოვაჭრეების "Forex" და სხვა ფინანსურ ბაზრებზე. აქტივები, რომლებიც განთავსებული სავაჭრო ფანჯარა, ვიმეორებ მოძრაობა ერთმანეთს. წელს გამოშვებული ახალი ამბები გაუარესება შრომის ბაზარზე ევრო EUR / USD დაეცემა ფასი, ხოლო მის უკან და GBP / USD, მაგრამ ნაკლებად. დიდი ბრიტანეთი, თუმცა ხმა მისცა გაყვანის ევროკავშირში, მაგრამ ჯერ კიდევ მძიმედ დამოკიდებული იგი.

განმარტება

კორელაცია - ტერმინი ფიქსირდება ტენდენცია ცვლილებებს შორის მონაცემების კომპლექტი. ცვლილებები ერთ ბაზარზე იმოქმედებს დინამიკა გადაადგილების სხვა. აქედან გამომდინარე, მოვაჭრეების ხშირად იყენებენ სავალუტო წყვილი კორელაცია მაჩვენებელი დროს სავაჭრო.

სახის

კორელაცია სავალუტო წყვილი მოძრაობს და სწორი. პირველი იძლევა უფრო ზუსტი შედეგი. თუ ორივე პირდაპირი კორელაცია ნაბიჯი სინქრონულად, და საპირისპირო - საპირისპირო მიმართულებით.

განვიხილოთ სიტუაცია მაგალითზე სავაჭრო ორ სავალუტო წყვილი: USD / CHF და EUR / USD. მოვაჭრე ყიდის ინსტრუმენტი USD / CHF. თუ შედეგები ტექნიკური ანალიზი აჩვენებს, რომ ორ ზომები პირდაპირი კორელაცია, შესაძლებელია პოზიციების გახსნა სხვადასხვა მიმართულებით. ცოდნა ურთიერთობა ამცირებს შემთხვევითი სიგნალები. მაგრამ საიმედო შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მუშაობის დიდი მონაცემების კომპლექტი. მოცურების ან შებრუნებული კორელაცია სავალუტო წყვილი გამოიხატება დრო შეიცვალა მონაცემები კომპლექტი. მოძრაობა USD / CHF დღეს ასახავს მოძრაობა წყვილი ევრო / დოლარი მომავალში. უფრო დეტალური ინფორმაცია, უფრო ადვილი უნდა ავაშენოთ ეს სტრატეგია.

მონაცემთა ანალიზი

გამოთვალეთ კორელაცია სავალუტო წყვილი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური პროგრამის ჩამოტვირთოთ ინტერნეტში, ან Excel. ჩაშენებული "CORREL" ასახავს ურთიერთობას ორი კომპლექტი მონაცემები. რათა დადგინდეს პირდაპირი კორელაცია, აუცილებელია გამოიყენონ მონაცემები აღებულია ერთ პერიოდში (მაგალითად, 2013) და საპირისპირო - სხვადასხვა (2013 და 2014). პირველ შემთხვევაში პარამეტრის მნიშვნელობა უნდა იყოს ახლოს "+1" და მეორე - "-1". ინდექსი მნიშვნელობა უდრის "0" მიუთითებს არარსებობის მონაცემების ურთიერთობები.

ურთიერთობა არ არის მუდმივი, როგორც ბაზრის ცვლილებები. რთული მოძიების შებრუნებული კორელაცია. მაგალითად, ოქროს ფასი ხშირად მივყავართ GBP / USD. ურთიერთობა ამ წყვილის უნდა დაეყრდნოს თითქმის ყოველ სავაჭრო დღეს. ზოგიერთი წყვილი გადაადგილება სხვადასხვა მიმართულებით, მეორე - ერთი, არამედ დროის დაგვიანებით, და სხვები - გადაწერა ერთმანეთს მთლიანად. სიმღერა მართვის დინამიკა უკეთესი თვეში ერთხელ ან კვარტალში.

გამოყენება კორელაცია

მოვაჭრეები ცდილობენ, რათა თავიდან ავიცილოთ პროდუქტები, რომლებიც ამავე დროს ინტერვალით ბალანსი ერთმანეთს. მაგალითად, მოვაჭრე გადაწყვეტს მუშაობა წყვილი USD / CHF და EUR / USD, ერთად გადაწყვეტილი შებრუნებული ურთიერთობისათვის. როდესაც USD / CHF დაიწყება ჩავარდნას ფასის, EUR / USD გაიზრდება.

ასეთი კომბინაცია უნდა მიტოვებული. Gain მომდინარეობს პირველი ნაწილი, ვერ ზარალის დასაფარავად. სავაჭრო სტრატეგია უნდა ეფუძნებოდეს სერია მონაცემების პირდაპირი ურთიერთობა.

ფინანსურ ბაზრებზე, არსებობს რამდენიმე ვალუტაში, რომელიც აქვს პირდაპირი კორელაცია დოლარი: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD და EUR / USD. მონიტორინგის ურთიერთობას სავალუტო წყვილი ეხმარება შეამციროს ზარალი და გადამისამართება ინვესტიციების სხვა აქტივების დროს რისკები.

სტრატეგია კორელაციას სავალუტო წყვილი

გრაალი ფინანსურ ბაზარზე არ არსებობს. არარის სტრატეგია არ იქნება მომგებიანი თანმიმდევრულად. მაშინაც კი, თუ ის ეფუძნება კორელაციას სავალუტო წყვილი. მაგრამ მოკლე დროში ვაჭრობის საფუძველზე, პირდაპირი ურთიერთობა შეიძლება იყოს. უბრალოდ უნდა მოვძებნოთ აქტივების მაღალი ხარისხის კორელაცია (0.8) ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. არსი წყვილი ვაჭრობს, რომ სავალუტო წყვილი მეშვეობით კორელაცია მაჩვენებელი მოძიების წერტილი მაქსიმალური განსხვავებული ფასები, გაყიდვა უფრო ძვირი აქტივი და ყიდვა იაფი.

უპირატესობები სტრატეგია

მთავარი უპირატესობა სტრატეგია წყვილი სავაჭრო - არის არარსებობის დატვირთვა დეპოზიტზე. დაკარგვა ერთი დამოკიდებულ წყვილი გადახურვა მოგება სხვა. ეს სტრატეგია ასევე მოუწოდა ხეჯირება, მას შემდეგ, რაც მეორე გარიგების იხსნება ოპოზიციას პირველი.

მეორე უპირატესობა - არ სჭირდება ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზი. ეს არის მხოლოდ საჭირო, რათა დადგინდეს, მაქსიმალური განსხვავება წყვილი და არ უნდა განადგურდეს ქაოტური მოძრაობა ფასები. მაგრამ ეს არ არის იგივე და მთავარი უარყოფითი სტრატეგია. კორელაცია სავალუტო წყვილი არ გაგრძელდება სამუდამოდ. რათა დადგინდეს მისი ხანგრძლივობა არ არის შეუძლებელი.

სავალუტო წყვილი კორელაცია მაჩვენებელი MT4

ვაჭრობაში "Forex" ჩვეულებრივ კეთდება სპეციალური პლატფორმა. ყველაზე ხშირად ეს არის MT4, MT5 ნაკლები. მუშაობა არჩეული სტრატეგია პლატფორმა სპეციალური მაჩვენებელი არის, რომელიც superimposes გრაფიკა სავალუტო წყვილი ერთმანეთის წინააღმდეგ.

სპეციალურად სავაჭრო სავაჭრო წყვილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას OverLayChart მაჩვენებელი. მას შეუძლია განისაზღვროს გრაფიკის კორელაციაშია სავალუტო წყვილი. მუშაობის პრინციპი ასეთია. პლატფორმა გსურთ გახსნა გრაფიკი ნებისმიერი აქტივი, როგორიცაა EUR / USD, და დაურთოს OverLayChart. In პარამეტრების ფანჯარა უნდა მითითებული პარამეტრების სახელი SubSymbol კორელაციაშია აქტივების, როგორიცაა GBP / USD და აირჩიეთ ფერი ბარები მეორე აქტივი. თუ ურთიერთობას პარამეტრების უნდა შეიცვალოს, ფანჯარაში ჩვენების პარამეტრები Mirroring ვარიანტი უნდა მითითებული, რომ ასეა, და თუ ხაზი - ყალბი.

დაწყების შემდეგ ეკრანზე, ერთი ფანჯრის გამოჩნდება კიდევ ორი გრაფიკული ერთის ნაცვლად. შეგიძლიათ მუშაობა მათ ისევე, როგორც რეგულარული გრაფიკი: შეიცვალოს ფერი, ვადები, არეალი.

Scripts სავაჭრო

დაეხმაროს მოვაჭრეები, გარდა მაჩვენებლები ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას მრჩევლები და სკრიპტები. მუშაობა სტრატეგია განიხილეს ადრე შეიძლება გამოყენებულ იქნას Correlations script, რომლითაც ადვილად პოულობენ ინსტრუმენტები სჭირდებათ. პარამეტრების უნდა იყოს მითითებული:

• დაწყების დრო - პერიოდი, რომლის დროსაც პროგრამა გამოიყურება დამოკიდებულ ინსტრუმენტები.
• წოდება - ტიპის ურთიერთობა.

თუ შორის აქტივების თქვენ უნდა მოვძებნოთ პირდაპირი ლინკები, პროგრამა გამოთვლა Pearson კოეფიციენტი. რათა დადგინდეს კავშირი კოეფიციენტი Spearman კორელაცია გათვლილი. სუსტია ურთიერთობა, უფრო ახლოს ინდექსის მნიშვნელობა "0".

მას შემდეგ, რაც დაწყებული პროგრამის ძიება ურთიერთობა დასრულდა ყველა ინსტრუმენტები მითითებული "Market Watch". პროცესში თავად ჩანს მარცხენა კუთხეში ეკრანზე. მას შემდეგ, რაც კორელაცია სავალუტო წყვილი ერთმანეთს გამოჩენას, ისინი ჩაიწერება ტერმინალის ჟურნალი. მაშინაც კი, თუ მისი მუშაობა შეწყდება, ჩაწერა გაგრძელდება. ჩამოყალიბდა Correlations.txt ფაილი, რომელიც აჩვენებს შედეგებს დასრულების. გაშვებამდე სკრიპტი ჩამოტვირთოთ შეთავაზებები ისტორიაში ყველა ქონება, რომელიც იქნება გაანალიზებული.

სავაჭრო ალგორითმი

როგორც სტრატეგიული კორელაციას სავალუტო წყვილი გამოიყენება პრაქტიკაში? პირველი, რაც თქვენ უნდა გადაწყვიტოს, დადოს გარიგება, რომელიც არის ნაპოვნი ჩარტში of წყვილი რომ მაქსიმალურად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, და ითვლიან პუნქტების რაოდენობა განსხვავებული. შემდეგი თქვენ უნდა განსაზღვროს საშუალოდ ეს გადახრები. მათ იქნება გათვლილი კორელაცია სავალუტო წყვილი. მაგალითად, საშუალო ეწინააღმდეგება აქტივი არის 80 ქულა. ეს ნიშნავს, რომ მომავალი ვაჭრობა უნდა გახსნა, როდესაც განსხვავებას აღწევს 70-80 ქულა.

არავის შეიძლება პროგნოზირება მომავალში მოძრაობა ბაზარზე. აღნიშნული წინასწარი ანალიზი, რათა თავიდან ავიცილოთ დაკარგვის გარიგებები.

შემდეგი წესების სავაჭრო. ჩასვლისთანავე გათვლილი განსხვავებები უნდა გახსნას მხოლოდ ორი გარიგებები. უფრო ძვირი აქტივი (ერთი, რომ არის გრაფიკის ზემოთ) გაიყიდება, და იაფი - ყიდვა. გასასვლელი გარიგებები, საჭიროა კიდევ მიერ იკვეთება ნულოვანი წერტილი.

ეს სტრატეგია შეიძლება გამოყენებული ვადების 5 წუთი, ერთი საათი. დიდი დრო განსხვავება, პატარა სიგნალი, და უფრო დიდი მოგება ერთი გარიგება.

დაზღვევა

ეს სავაჭრო სტრატეგია ეფუძნება კორელაციას სავალუტო წყვილი არ არის გათვალისწინებული გამოყენების stop-loss და მიიღოს მოგება. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დაიცვას თავს საწყისი ზარალის შემდგომი შეუსაბამობები გამოყენებით შექმნილა ბრძანებებს. მაგალითად, მოვაჭრე გაიხსნა პოზიცია ყიდვა EUR / USD როდესაც მიაღწია 80 ქულა სხვაობა. წინასწარი შედეგების ანალიზი აჩვენა, რომ მაქსიმალური სხვაობა წყვილი იყო 110 ქულა. ამიტომ, თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ გახსნას შედგენილი ორდერი იყიდება აქტივი, როდესაც განსხვავებას 100 ქულა. იგივე უნდა გაკეთდეს დაკავშირებით იაფი წყვილი. Open ორდერი შეძენა აქტივი, როდესაც განსხვავებას 100 ქულა.

კორელაცია პარამეტრები სავაჭრო

ამ ტიპის სავაჭრო ძალიან ჰგავს "სწრაფი", მაგრამ აქვს საკუთარი მახასიათებლები.

თუ კორელაციის კოეფიციენტი ახლოს არის "+1", მაშინ გარიგება ერთი მიმართულებით ვერ შევა. იმ შემთხვევაში, არასასურველი ცვლილებები ბაზარზე მოვაჭრე მიიღოს ორმაგი დაკარგვა. თუ ღირებულება არის "-1" კოეფიციენტები, მაშინ გარიგება არ უნდა იყოს ღია სხვადასხვა მიმართულებით იმავე მიზეზით. მახასიათებლები სავაჭრო კავშირის გამოყენებული უნდა იყოს კარგი. რომ არის, იმისათვის, რომ ვალუტა რისკები დადოს გარიგება მრავალ მიმართულების პოზიციების დადებითი კორელაცია. მაშინაც კი, თუ ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, მოუტანს დაკარგვა, მეორე უზრუნველყოფს გამომავალი ხელშეწყობისათვის.

მაგალითი: მოვაჭრე დადებული გარიგება ყიდვა AUD / USD. ფასი დაიწყო შემცირება. ამ შემთხვევაში აუცილებელია გაფიცვის შეთანხმებას დამოკიდებულ წყვილი NZD / USD იყიდება. მოიპოვოს მეორე საფარი აქტივი დაკარგვა პირველი.

ორობითი პარამეტრები ეფუძნება კორელაციას სავალუტო წყვილი აქვს საკუთარი მახასიათებლები. განსხვავებით "Forex" მათ ვერ იქნება შედგენილი ორდერი. რომ არის, უნდა დაიცვან ცვლილებები ონლაინ რეჟიმში და ხელით შეწყვიტოს გარიგება.

მეორე თვისება სავაჭრო მოდის პირველი. როცა გახსნა გარიგების ორობითი პარამეტრები დაუყოვნებლივ უნდა მიუთითოს თავისი ვადები. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ჩატარდეს წინასწარი ტესტირება სავაჭრო სტრატეგია დემო ანგარიშის ან ისტორია სქემები.

სავაჭრო აქტივები

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მაგიდა ინტერნეტში, რომელიც გვიჩვენებს გათვლილი კორელაცია ღირებულებების ყველა პოპულარული ინსტრუმენტები. მათ შორის სავალუტო წყვილი კოეფიციენტი მნიშვნელობა ახლოს "1", ჩანს AUD / USD და AUD / NZD, AUD / JPY და AUD / CHF, AUD / CAD AUD და / SGD და AUD / USD და NZD / USD, GBP / USD და EUR / USD და ტ. დ. ყველა აქტივები კორელაციაშია, რომელშიც პირველი ან მეორე ადგილი და იმავე ვალუტით.

შორის საქონლის დადებითი კორელაცია შეინიშნება ენერგია (ნავთობისა და გაზის) და ლითონები (ოქროსა და ვერცხლის). რაც შეეხება აქციების, ეს პრინციპი გამოიყენება იმ ფასიანი ქაღალდების კომპანიები ერთი ფილიალი (მაგალითად, IBM და Microsoft).

დასკვნა

კორელაცია სავალუტო წყვილი ხდება, როდესაც მოძრაობა ერთმანეთთან აქტივები. ეს შეიძლება იყოს unidirectional, მრავალმხრივი და პარალელურად. საფუძველზე ნებისმიერი ფასის ცვლილება ეკონომიკური ინტერპრეტაცია. სავაჭრო ფინანსურ ბაზრებზე, კორელაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოძებნოთ მასალაა გარიგება და გასასვლელი.

არსი სტრატეგია, რომელიც ეფუძნება კორელაციას ასეთია: ერთი გზა აქტივები უნდა აწარმოოს სხვადასხვა მიმართულებით, და სხვადასხვა მიმართულებით - ერთი. მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ავიცილოთ ორმაგი დაკარგვა და მოგების.

ჰეჯირების სულაც არ იყენებენ, მაგრამ უნდა იცოდეს ძირითადი წესები სავაჭრო უნდა თითოეულ მოვაჭრე.